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如果您在使用建设银行手机银行时无法收到短信，可能有以下几种原因。
1、手机状态异常：确保您的手机没有被停机或欠费等状态异常的情况，否则可能导致短信接收失败，您可以尝试重启手机或检查手机信号强度。
2、短信服务权限问题：确保您的手机中建设银行的短信服务权限已经开启，您可以进入手机的设置菜单，找到应用管理或者权限管理，然后确保建设银行的短信服务权限已经开启。
3、账户状态异常：如果您的银行账户状态异常，例如被冻结等，也可能导致无法收到短信，您可以登录建设银行手机银行或者联系银行客服查询账户状态。
4、系统维护或故障：如果建设银行系统正在进行维护或者出现故障，也可能导致短信无法发送，您可以稍后再试或者联系银行客服了解系统维护情况。
5、手机号码错误或更改：确认您注册的手机号码是否正确，如果手机号码已经更改，请及时联系银行客服进行更新。
如果以上方法都无法解决问题，建议您联系建设银行客服寻求帮助，可以通过建设银行的官方网站或者拨打银行客服电话进行咨询和投诉。